- 时间序列预测收益率
- 构造均值/方差最优组合
- 使用最优组合进行样本外测试
持续赢家 $\delta\;=\;1-\frac1{2\;\ast\;P}$ p 获胜概率 $\delta$ 持续赢概率
资产配置
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持续赢家 $\delta\;=\;1-\frac1{2\;\ast\;P}$ p 获胜概率 $\delta$ 持续赢概率